Herzog Moritz von Sachsen, ab 1547 Kurfürst, ließ Mitte des 16. Jahrhunderts ein Jagdhaus errichten, das zunächst Dianenburg genannt wurde. Später erhielt es den heutigen Namen "Moritzburg". Nachfolgende Kurfürsten erweiterten das Jagdhaus zu einem Schloss. Kurfürst Friedrich August I, besser bekannt als August der Starke, verwandelte es zwischen 1722 und 1730 in ein Barockschloss und gestaltete auch den Park neu. Leider wurden die Umbauarbeiten im Park nach Augusts Tod im Jahr 1733 eingestellt. Seine Nachfolger fügten dem Park einige Kleinigkeiten hinzu, wie das Fasanenschlösschen und den Moritzburger Leuchtturm.

Moritzburg ist vielen als Kulisse des Märchenfilms "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bekannt. Im Winter eröffnet das Schloss eine Sonderausstellung mit originalen Filmrequisiten.